Aux nouvelles...
Tout d'abord, sur l'aspect présentation je suis en train d'essayer d'intégrer petit à petit des éléments interactifs dans ce blog. Vous noterez que l'allocation cible est maintenant en javascript. Dites moi si elle s'affiche sur vos postes et ce que vous en pensez... Doit on revenir à une image ?
Ensuite, je compte progressivement rendre mes allocations moins similaires avec le portefeuille de marché, le MSCI World. Je dis bien "mes" allocations, car je compte mettre en place un système d'allocation basé sur des préférences de risques. Mais avant cela, je souhaiterais effectivement que mes portefeuille fassent des choix plus marqués, car sa performance ces derniers jours suit plutôt fidèlement celle du MSCI World. Je voudrais que le payoff soit différent, au moins pour une allocation dynamique à venir.
Votre ressenti est important pour moi, manifestez-vous !
Météo des marchés
Ces derniers temps, les marchés ont du mal a détourner leurs yeux des fluctuations du Bitcoins et autres Ethers. Il y a pourtant du mouvement dans les composantes du marché même si la moyenne est très stable.Hier, les commodities, et notre proxy le Lyxor Stoxx Europe 600 Basic Resources ETF (BRE), ont marqué une forte hausse à 1.15% suite a l’augmentation des cours du cuivre. Une hausse que notre algorithme de semble avoir saisie. Actuellement, BRE est monté à 8.5% dans notre portefeuille cible. Sa part serait certainement plus élevée si ce support 'était aussi risqué. De manière générale, Les métaux industriels et les miniers sont très volatiles, et toute allocation au dessus de 10% doit rester exceptionnelle.Le brésil fait aussi un comeback d'enfer, a 6.4%. au détriment de l'Amundi Eastern Europe, qui continue de rapporter, mais qui s'embourbe dans les instabilités politiques de la Pologne. Je n'avais pas anticipé cette remontée, je suis surpris par la réactivité du système. Je pense que c'est bien que l'allocation bouge, mais jusqu’à un certain point, car je dois laisser au lecteurs la possibilité de rééquilibrer leur portefeuilles mensuellement sans pénalité.L'heure de l’Asie semble un peu passée. Il faudra attendre début janvier 2018 pour réévaluer cet opinion.
Allocation cible
Pour plus d'informations, merci de se reporter à notre méthodologie. Cet indicateur agrège les préférences des algorithmes Momentum, Machine Learning, MDP,CLA et HRP
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Performance du portefeuille
Performance de l'allocation cible mise à jour mensuellement par rapport au MSCI WLD ( par proxy avec l'etf: Lyxor WLD)report
Prédiction ML sur un horizon 20 jours
Les chiffres affichés pour l’exercice de Machine Learning sont à comprendre comme des prévisions de rendement à 20 jours.
Il y a un mois...
En faisant tourner l'algorithme de ML dans le passé, il est possible de comparer les rendements prédits (uniquement pour le ML) il y a un mois avec les rendements réels réalisés par les marchés sur les 20 jours écoulés depuis.
Disclaimer : Ce message ne constitue pas un conseil d’investissement. J’invite chaque lecteur à construire des portefeuilles équilibrés correspondant à leur préférence de risque si possible avec l’aide d’un professionnel. En particulier, je n’offre aucune garantie que les prévisions construites se révèlent conforme à l’évolution des marchés.