Préparer la marinade dans un petit saladier en mélangeant le lait de coco, le jus de citron, le curry et l'aneth.
Plonger chaque gambas dans la marinade afin de bien les enrober et les disposer au fur et à mesure dans un plat. Quand toutes les gambas sont dans le plat, verser le reste de la marinade dessus, recouvrir d'un film alimentaire et laisser au réfrigérateur au moins 2 heures.
Juste avant la grillade, transférer les gambas dans un autre plat afin de récupérer le reste de la marinade. La mettre dans une petite casserole avec sel et poivre (si la quantité paraît un peu juste, on peut rallonger la sauce avec un peu de crème fraîche et/ou du lait, à chacun de voir) et faire chauffer à feu doux en tournant avec une cuillère en bois.
Faire cuire du riz basmati. Faire griller les gambas sur un grill ou au barbecue.
Servir chaque assiette avec 6 gambas grillées, d'une portion de riz basmati et de quelques cuillères de la sauce à la marinade. Décorer éventuellement d'un petit bout de citron et de persil.