C’est dans la première moitié du XVIIIe siècle que le roi Christian VI fit raser un vieux palais médiéval pour bâtir le premier château de Christianborg afin d’en faire sa résidence principale. L’édifice fut ravagé par les flammes moins de cinquante ans après la fin de sa construction, et un deuxième château de Christianborg le remplaça au même endroit en 1828. Rebelote : re-incendie, à la fin du XIXe siècle. Le bâtiment visible aujourd’hui a été achevé en 1928 après vingt-et-un an de travaux.