La modélisation financiaire et simulation avec Excel

Le livre de Hector Guerrero, Excel Data Analysis – Modeling and Simulation  ( 338 pages, éditeur Springer environ 60$ )  porte sur l’utilisation du logiciel Excel pour la modélisation et la simulation financière. Il donne la méthodologie à suivre pour l’ analyse des données, l’utilisation des tests statistiques, la programmation linéaire et la modélisation financière. La marche à suivre pour la modélisation y est indiquée ( de la préparation des données, la présentation, l’analyse ) et l’auteur explique les fonctions avancées d’Excel qui permettent de faire une simulation Monte Carlo ou d’analyser des données en utilisant les tableaux croisés dynamiques. Les explications sont claires et la méthodologie est facile à suivre car les  graphiques, les tableaux et les figures  sont nombreux. C’est un livre qui demande des connaissances avancées dans Excel.

Les points faibles:

• il n’y a pas de DVD qui accompagne les exemples ni de référence à un site web complémentaire; ce que l’on retrouve maintenant dans la majorité des livres qui traitent de modélisation, de statistiques et de simulation Monte Carlo;
• pas de glossaire;
• pas d’index.

Voir aussi, Mastering Financial Modelling in Microsoft Excel d’Alastair Day. Ce livre traite du même sujet mais avec beaucoup plus d’exemples ( que l’ on retrouve dans le DVD)  telles que:

• analyse de la performance;
• analyse des flux monétaires;
• analyse du point mort;
• Analyse du risque;
• évaluation des obligations;
• évaluation d’une entreprise.