Prédire les marchés grâce à Twitter

Détenir la bonne information au bon moment est primordial pour un investisseur. Dans cette quête, Twitter s’avère être très efficace pour analyser et prédire les marchés.

Un réseau social de 140 caractères

Il y a 5 ans, apparaissait un nouveau réseau social nommé Twitter. Sa principale particularité : Permettre d’envoyer uniquement des messages de texte, appellé “gazouillis” ou “Tweets” ayant, au plus, 140 caractères, espaces compris. Mais attention, derrière cette apparente limitation se cache un outil de communication surpuissant pour échanger des informations. Ainsi, publier un message nécessite de l’émetteur qu’il synthétise son information pour en faire ressortir toute sa quintessence dans ce cadre fixé. Quant au lecteur, il dispose d’une suite de messages concis facilitant son analyse.

La sagesse des foules au service du trading

Twitter offre également à chacun la possibilité de republier un Tweet jugé intéressant ou autrement dit de le “Retweeter”. Idiot, pensez-vous? Pas si sûr. Si vous reprenez les analyses socio-économiques développées dans la sagesse des foules (The Wisdom of crowds, James Surowiecki, 2004), vous apprendrez alors que les décisions de groupes sont souvent meilleures que celles d’individus isolés. Intéressant dans le domaine de la finance et des marchés prédictifs, non? Tellement attrayant que certains hedge-funds, grandes banques et traders ont dorénavant intégré cette dimension directement au sein de leurs modèles d’analyse.

Dans le trading, l’émotionnalité fait partie des variables que l’analyste se doit de prendre en considération. Dans cette optique, Twitter peut être considéré comme un énorme thermomètre permettant une mesure du niveau d’émotion collective en temps réel. Sur la base de ce raisonnement,  l’Université de l’Indiana aux Etats-Unis a publié en automne 2010 les résultats d’une recherche démontrant une corrélation entre l’humeur collective de millions de personnes mesurée par leurs tweets et la direction de la moyenne industrielle du Dow Jones. En déterminant l’humeur des Tweets (positif vs négatif ou calme vs anxieux), l’étude a permis de prédire à plus de 86% la direction du Dow Jones 3 ou 4 jours plus tard.

Créer son service de renseignement personnel

Au travers de recherches ciblées, il est possible de s’inscrire d’un seul clic aux nouvelles “tweetées” par d’autres et d’obtenir, comme pour Facebook un mur personnel d’actualités en temps réel. Parmi les quelques 200 millions de comptes Twitter existants aujourd’hui se trouvent entre autres des organismes officiels, des influenceurs, des passionnés et des anonymes comme par exemple: Reuters,  NYSE Euronext ou même Sohaib Athar, un informaticien qui s’est plaint le premier du bruit d’hélicoptères une certaine nuit de mai à Abbottabad au Pakistan.

L’avenir des tweets

Twitter a connu au premier trimestre 2011 une progression de 40 % du nombres de messages, la plus forte de son existence, pour dépasser 150 millions de tweets par jour. Grâce à la puissance de son information, Twitter se confirme donc comme un acteur incontournable sur Internet et va certainement révolutionner le monde de la finance … comme il l’a fait pour le monde arabe.

Cet article a été préparé pour le Numéro 110 de la nouvelle rubrique Banque & Internet du magazine Banque & Finance.

N’hésitez pas à me transmettre vos commentaires ou les thèmes que vous souhaiteriez voir développer. Merci d’avance, Marc Barbezat.

Banque & Finance – Le magazine de la place financière suisse

Dans un monde bousculé par des événements difficiles à anticiper, en proie à un climat d’incertitude grandissante, les acteurs de la scène bancaire et financière se trouvent exposés à de nouveaux risques et défis. BANQUE & FINANCE s’est donné pour mission de les identifier et de les analyser avec sérieux et objectivité.

Magazine de référence de la place financière helvétique, il poursuit sa mission d’information et d’explication, en faisant appel aux meilleures plumes et à l’expertise des praticiens de la finance. Sous la houlette de son rédacteur en chef Didier Planche, l’audience croissante de BANQUE & FINANCE est le meilleur gage de son crédit et de son succès.

Rédacteur en chef : Didier Planche

Tirage : 9’500 exemplaires

Fréquence : bimestrielle (6 numéros par année)

La création d’un compte Twitter est gratuite. Sitôt connecté, vous pourrez créer votre mur d’information d’un seul clic depuis les pages intéressantes. Compte tenu du nombre de caractères fixés, Twitter impose quelques règles de diffusion comme par exemple: la mention @destinataire permettant d’envoyer un message dans la boite de réception de ce destinataire ou encore le signe # qui permet d’inclure une étiquette (tag) comme par exemple #finance pour un Tweet se rapportant à la finance.

Retrouvez toutes les références à cet article ici : http://bit.ly/jyYd1T