Cheyenne (Sean Penn) est une ancienne star du rock. A 50 ans, il a conservé un look gothique, et vit de ses rentes à Dublin. La mort de son père, avec lequel il avait coupé les ponts, le ramène à New York.
Il découvre que son père avait une obsession : venger une humiliation dont il avait été victime.
Cheyenne décide de poursuivre cette quête et entame, à son rythme, un voyage à travers l’Amérique.
Après Il Divo, Paolo Sorrentino revient avec This Must Be The Place, présenté en Compétition lors du 64ème Festival International Du Film De Cannes 2011 où il avit reçu le Prix du jury oecuménique.
« A travers Cheyenne, rockstar déchue et douloureuse, Paolo Sorrentino donne à suivre le voyage intérieur et l’odyssée d’un homme à la recherche de ses racines juives, de la maturité, de la réconciliation et de l’espérance », explique le jury.
« Drame classique d’une grande richesse et d’une esthétique recherchée », This must be the place, « ouvre avec grâce des pistes de réflexion graves et profondes », souligne-t-il.
Sean Penn compose brillamment un personnage aux antipodes de sa personnalité.