Comment fonctionne une option ou warrant

Qu'est-ce que la volatilité implicite : le paramètre volatilité est crucial dans le calcul de la valeur d'une option

tous les autres paramètres de calcul prix du sous-jacent prix d'exercice d'échéances etc. étant donné qu'il existe une relation univoque entre la volatilité et le prix de l'option on peut donc extraire la valeur de la volatilité des options contenues dans le prix de l'option observée sur le marché ces outils constituent la volatilité implicite.

Le delta : ce coefficient de sensibilité mesure la variation du prix de la prime du warrant par rapport à son sous-jacent.

Oméga : le paramètre de sensibilité qui mesure la variation en pourcentage de la valeur de l'option lorsque le prix du sous-jacent varie de ce pourcentage (mathématiquement, oméga s'obtient en multipliant le delta par le prix du sous-jacent et en le divisant par la valeur de l'option.

Le gamma : ce coefficient de sensibilité mesure l'évolution du delta par rapport à la variation du sous-jacent.

Vega : ce coefficient de sensibilité mesure la variation marginale de la prime du warrant pour une variation marginale de la volatilité implicite.

rho : (ce coefficient mesure la sensibilité de la prime du warrant par rapport à l'évolution marginale du taux d'intérêt)

RHO-div : (ce coefficient mesure la sensibilité de la prime du warrant par rapport au rendement annuel en dividendes)