Après sa défaite sur l'échiquier face à Kramnik, en 2000, Kasparov multiplie les victoires en tournois de jeu d'échecs, malgré quelques contre-performances passagères en 2004. Entre 2000 et 2005, les diverses tentatives pour réunifier le titre mondial (dont la plus sérieuse est l'accord de Prague en 2002) ou d'organiser un match-revanche contre Kramnik échouent.
Le 11 mars 2005, après avoir gagné le prestigieux tournoi de Linares pour la neuvième fois de sa carrière, il annonce qu'il se retire du monde des échecs professionnels. Il a été rayé du classement Elo en avril 2006 suite à une inactivité de plus d'un an, comme le veut le règlement FIDE.
En 1987, Gary Kasparov est élu au Komsomol, organisation de jeunesse du Parti communiste de l'Union soviétique. Il quitte le parti en 1990, soutient Boris Eltsine au nom du Parti démocratique de Russie, et est décoré du Keeper of the Flame award, décerné par le cercle de réflexion Center for Security Policy, proche des milieux néoconservateurs américains. Il a entretenu des liens avec des cercles de réflexion de la même obédience, comme l'Institut Hudson.
Kasparov poursuit une carrière politique en Russie. Fondateur du Front civique unifié, il est l'un des chefs du mouvement L'Autre Russie, une coalition d'opposants à Vladimir Poutine. Il a été notamment brièvement interpellé lors d'une manifestation du mouvement à Moscou le 14 avril 2007. Il a été arrêté une nouvelle fois le 24 novembre 2007 lors d'une manifestation à Moscou contre la tenue le 2 décembre 2007 d'élections législatives russes qu'il juge « injustes », et condamné en comparution immédiate à cinq jours d'emprisonnement pour manifestation non autorisée et refus d'obéir aux ordres de la police. Son avocate, Me Mikhaïlova a précisé qu'elle avait déposé plainte contre cette arrestation arbitraire. « Notre but est le démantèlement de ce régime qui couvre le pays de honte et le déteste. […] Nous allons sortir de ce marécage de corruption et de mensonge et nous gagnerons ! », avait lancé à la foule Garry Kasparov peu avant son interpellation.
Depuis son engagement politique en opposition contre le président, Garry Kasparov se dit inquiet pour sa vie. Il a par exemple en permanence cinq gardes du corps et ne voyage plus avec la compagnie Aeroflot.
Kasparov est également un des défenseurs de la Nouvelle Chronologie de l'académicien russe Anatoli Fomenko.
Le 30 septembre 2007 il est désigné comme le candidat du mouvement d'opposition L'Autre Russie à l'élection présidentielle de 2008 en Russie. Le 12 décembre 2007, il annonce son retrait de la course à la présidence, s'estimant victime d'ostracisme.
Le 18 janvier 2008, Kasparov publie dans Le Monde un article dans lequel il critique durement la complaisance de Nicolas Sarkozy envers Vladimir Poutine et les dangers que celle-ci présente à ses yeux.
Le 19 août 2008, Kasparov, Boris Nemtsov et d'autres personnalités de l'opposition, dénoncent « la décision aventuriste » du président Dmitri Medvedev de lancer une invasion de la Géorgie au-delà de l'Ossétie du Sud. Elle risque selon eux d'isoler la Russie sur la scène internationale.
Le 13 décembre 2008, il annonce la naissance de son nouveau parti politique : Solidarnost. Le parti rassemble des membres de l'union des forces de droite ainsi que des partisans de l'ancien premier ministre Mikhaïl Kassianov19.