peperonata - poivrons aigres-doux à l'italienne

3 poivrons : 1 rouge, 1 vert, 1 jaune (pour la couleur), 2 oignons, 1 gousse d'ail, 1 C.A.S. de câpres, 1 C.A.S. de sucre, 2 C.A.S. de vinaigre de vin, 3 filets d'anchois à l'huile, sel, poivre, huile d'olive