Ceux et celles qui s'intéressent à ce thème central pour le trader connaissent le fraction de Kelly.Il s'agit de la fraction optimale du capital à risquer à chaque transaction qui permet de maximiser le potentiel de la stratégie de trading : autrement dit, c'est la fraction du capital à risquer qui maximise les gains.Cette fraction souffre d'un biais de taille.
Elle ne prend pas en compte le facteur que tout trader redoute : les séries de trades perdants (Max Draw Down).
Les travaux que j'ai réalisé permettent désormais à chaque trader de trouver sa "fraction optimale" qui dépend du potentiel de sa stratégie et, surtout, de son aversion aux pertes (Quelle perte maximale accepte-t-il au cours de sa stratégie ?)
Prochainement, je sortirai un bouquin sur cette approche révolutionnaire du money management qui permettra de rééquilibrer la donne.
Aujourd'hui 95% des traders perdent de l'argent.
Avec cette approche, ce taux devrait descendre à 50%.
En pièce attachée un résultat de cette nouvelle approche du money management (surtout pour ceux qui ont suivi mes interventions antérieures : voir historique des billets sur le money management) Ce fichier est visualisable via le lien suivant :http://www.mataf.net/forums/Une-Strategie-De-Money-Ma-t10780.html
Edouard Martin
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