Il mourut en 1939, sans avoir connu donc les atrocités perpétrées par le régime nazi, mais le sort de Sigmund Freud aurait pu basculer, alors que sa famille et lui habitaient encore Vienne alors qu'en 1938, l'Autriche est envahie par les nazis. Le 12 mars 1938, Hitler rattachait le pays au Reich allemand, suite à un référendum suscitant l'unanimité de la population.
C'est aux alentour du 6 février que Freud quittera Vienne, commentant la situation : « Avez-vous vu que l’on s’apprêtait en Allemagne à interdire aux Juifs de donner à leurs enfants des prénoms allemands ? » Si ce départ pour Londres ne sera pas de longue durée, puisque l'inventeur de la psychanalyse mourra en septembre de l'année suivante, les recherches de David Cohen ont mené à des conclusions inédites.
Auteur de The Escape of Sigmund Freud, David raconte comment les nazis avaient reçu l'ordre de recenser les biens et fortune des juifs, supposés avoir été mal acquis. Des Kommissars avaient été dépêchés pour ce faire et un certain Anton Sauerwald fut alors assigné aux affaires de la famille Freud. Cet ancien étudiant de médecine, de chimie et de droit, il fut élève du professeur Josef Herzig, à l'université de Vienne, qui fut un proche de Sigmund. Une amitié qui semble avoir influé sur l'attitude de Sauerwald, mais également les écrits de Freud, explique David.
Si le visa nécessaire à sa sortie d'Autriche, Freud l'obtint grâce à cet appui inédit, Sauerwald parvint également à dissimuler les textes de Sigmund que le régime nazi souhaitait voir détruits, dans leur intégralité. Ils furent alors dissimulés dans la bibliothèque nationale autrichienne, par le fait d'un complice.
Ce n'est qu'après la guerre qu'Anton, attaqué en procès par un neveu de Sigmund et ce ne sera qu'en faisant appel à la fille de Freud, Anna, que l'épouse de Sauerwald pourra obtenir la grâce de son mari. « Il n'y a aucun doute sur le fait que son mari ait utilisé sa fonction, en tant que commissaire, pour protéger mon père. » Selon elle, la famille devait plus que la liberté à l'employé : la vie.