GESTION DU RISQUE:
EXPOSITION : Montant de la ligne par rapport au capital engagé. Le capital engagé correspond à l'actif financier à investir et ne doit jamais être supérieur à 80%.
RISQUE (%) : Maîtiriser le montant de la perte par rapport au capital engagé. Le risque ne devra jamais dépasser 1,5 %.
RATIO RISQUE GAIN : Ratio toujours inférieur à 1/3.
Exemple:
- Capital à investir: 100000 €
- Capital engagé : 100000 € * 80 % soit 80000 €
- Exposition : 18 % , 80000 € * 18 % soit une ligne d'un montant de 14400 €
- Risque: 0,5 % , 80000 € * 0.5 % soit une perte estimée de 400 €
- Ratio Risque Gain :
Achat : 20 €
Ordre de protection : 18 €
Gain estimé : 28 €
Ration Risque Gain : (20-18) / (28-20) = 2/8 soit 1/4
Nota: L'excédant (100000 € -80000 €) est placé sur des produits sans risque (sicav monétaire....).