La notion de gestion du risque est très importante. Depuis que nous publions les analyses sur ce site, nous répétons régulièrement qu'il ne faut pas risquer plus de 2/3% de son capital sur un seul trade. J'ai reçu un mail d'un amis qui à travaillé les probabilités de perdre TOUT son capital en fonction du pourcentage de capital alloué à chaque opération.
Partons du principe que les probabilités de gain sur une opération sont de 50% (1 chance sur 2)
- Si vous risquez 50% de votre capital, vous êtes éliminés après 2 trades perdants consécutifs – 1 chance sur 4
- Si vous risquez 25% de votre capital, vous êtes éliminés après 4 trades perdants consécutifs – 1 chance sur 16
- Si vous risquez 10% de votre capital, vous êtes éliminés après 10 trades perdants consécutifs – 1 chance sur 1024
- Si vous risquez 5% de votre capital, vous êtes éliminés après 20 trades perdants consécutifs – 1 chance sur 1.048.576 (approx. 1 million)
- Si vous risquez 2% de votre capital, vous êtes éliminés après 50 trades perdants consécutifs – 1 chance sur 1.125.899.906.842.620 (approx. 1 milliard)
Les chiffres parlent d'eux même. Vous avez surement déjà entendu dire que la majorité des traders sur produits dérivés (future et options) perdent de l'argent et ne font pas long feu. C'est surement vrai MAIS ces gens ne gèrent pas le risque. Vous constatez qu'en limitant drastiquement les pertes (2% par opération par exemple) vos chances de vous faire « éliminer » sont plus qu'infimes. L'analyse n'a rien à voir là dedans, même le trader avec la meilleure analyse au monde peut se faire liquider sur une opération sur laquelle il ne limite pas le risque.
Nous insistons donc sur le fait que quelque soit les trades que nous exécutons et que nous partageons avec vous sur ce blog, il faut que vous contrôliez la taille de votre position. A chaque trade nous avons un niveau de risque, décidez de la taille de votre position en fonction de ce niveau.
Par exemple : pour un achat à 3000 avec un niveau de risque à 2900. La personne qui possède 100.000 EUR ne devra pas dépasser 2000 EUR de perte soit 2 futures CAC40 au maximum (2 future X 100 pts X 10€ le pt = 2000€). Si vous avez plus d'expérience vous pouvez monter jusqu'à 4% mais pour nous c'est un maximum ! Si le niveau de risque est trop loin pour vous permettre de respecter cette règle, attendez simplement que l'on s'en approche.