Kiyoshi Itô est décédé

Un grand mathématicien Kiyoshi Itô vient de nous quitter à l'âge de 93 ans.

Il a reçu le premier prix Gauss pour ses travaux en 2006. Ce prix est une récompense pour des découvertes qui débouchent sur des applications remarquables en dehors du champ des mathématiques.
Jean-Pierre Bourguignon pense qu'il a été le plus grand probabiliste du XXème siécle.

Les applications de ses travaux s'étendent du domaine des finances à celui de l'aéronautique.

Il a en fait établi un résultat majeur dans le calcul stochastique. Le calcul stochastique est l'étude des phénomènes aléatoires dépendant du temps. Un exemple est illustré par le mouvement d'une graine de pollen sur la surface d'un liquide. On appelle ce déplacement aléatoire le mouvement brownien, ce qu'illustre la vidéo suivante

Source : CNDP

Itô a en fait relié deux domaines très différents des mathématiques: le calcul des probabiltés et le calcul différentiel, c'est à dire qu'il est possible de traiter certains problèmes de probabilités dans un univers aléatoire avec la puissance du calcul du calcul différentiel bien connu des mathématiciens. Il est ainsi possible de comprendre et de "maîtriser" le hasard en le regardant à travers la résolution d'équations.

Ce lien s'appelle le lemme d'Itô.
Suivant que le phénomène aléatoire en question, soit dans le domaine de la finance, en ce qui concerne lpar exemple a volatilité des produits financiers, ou bien les petits mouvement occasionnés par le vent sur la carlingue d'une fusée, les résultats d'Itô trouvent leurs applications.

L'exploration de ce domaine avait déjà été entamée par Doblin, un mathématicien à la tragique destinée dont nous avons déjà parlé ici, Einstein, Bachelier et Wiener.

Le Monde a réalisé un bel article à son sujet.

Le décès du Maître a fait l'objet d'une discussion sur le forum Lesmathématiques.net.

Un article en anglais et technique reprenant le travail d'Itô trouvé sur le forum